参考設定資料集

EXTRADERシリーズを利用した参考設定資料集です。Tradingviewのストラテジーテスターを利用した結果を掲載しております。

※このページに掲載された設定は参考資料であり、記載されている銘柄やパラメータ数値は弊社が推奨・助言するものではありません。また、掲載されたパフォーマンスや集計結果はストラテジーテスターによる結果を表示したものであり利益を保証するものではございません。あくまでご利用の際の参考資料としてご活用ください。

また、未掲載部分のパラメータは全てデフォルト値となります。

「EXTRADER DAY」用設定

前日にボラティリティの高かった銘柄をMACDを利用してデイトレードを行ってみた例


この設定で取り組む銘柄の参考条件を基に、銘柄スクリーニングでその銘柄を検出した際の例です。


設定例【A】


■ストラテジーテスター集計結果


計測日 2021/09/22
検証銘柄:2021/09/21(前日)時点でトレスタにて検出
     検出条件は「スクリーニング条件」 にて記載
足種 :1分足
計測期間:2021/09/22

全合計勝率:86.36%
1エントリー利益率:1.42%
利益率合計:31.17%

勝ち取引:19回
負け取引:3回
勝ち平均利益:1.75%
負け平均利益:-0.72%

1分足で計測した場合、下記のような条件を満たす場合のパラメータ設定です。

デイトレードなので14時50分で銘柄を手放し、翌日に持ち越さないような設定になっています。
下記のエントリーロジックの条件1~4をすべて満たしたら、買い、または空売りを行うように設定しています。
エントリーロジックにはMACDだけではなく5日移動平均線とVWAP(売買高加重平均価格)との位置関係も条件に含んでみています。 

【エントリーロジック】

「条件1」:MACDのクロス。ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り。
「条件2」:当日の最大エントリー回数は3回。
「条件3」:一本前の足が5日移動平均線を超えている。
「条件4」:VWAPに対して順張り。VWAPを超えていたら「買い」、以下であったら「空売り」エントリー(※乖離は5%以内)

【決済ロジック】

「条件1」:MACDが反転したら決済。
「条件2」:14時50分にポジションを持っていたら強制決済。

「利確1」:通常トレーリングストップ。
「利確2」:呼値トレーリングストップ。
「利確3」:買い値以上の時に新値足ベースで25or75分移動平均線を割り込んだら利確。


設定例【B】


■ストラテジーテスター集計結果


計測日 2021/09/22
検証銘柄:2021/09/21(前日)時点でトレスタにて検出
     検出条件は「スクリーニング条件」 にて記載
足種 :1秒足
計測期間:2021/09/22

全合計勝率:81.82%
1エントリー利益率:0.16%  
利益率合計: 8.59%

勝ち取引:45回
負け取引:10回  
勝ち平均利益: 0.79%
負け平均損失: -2.71%

Aの設定条件と同じパラメータで同じ銘柄のバックテストを行いましたが、表示足を「1秒足」にしたものです。
細かく分析することにより取り組み数は増えましたが、全体の利益率が低下しています。