参考設定資料集

「K-system A」のパラメータ設定の為の参考資料集です

自動売買システム「K-system A」のパラメータ参考設定資料集です。
ご自身の理想の投資手法に近づけるため参考としてご活用ください。


エントリー条件


エントリー開始時間

銘柄を買い付ける際の理由によって、エントリー時間を変えてみる 

【「9:00」設定】

寄付きから飛び乗るための設定です。
どうしてもその日にエントリーしたい場合は、朝一から指定の株価条件を満たしたら銘柄を買い付けられるように、 下手に時間を絞り込まない方がエントリーの確率が上がります。 

【「9:30」~「10:30」設定】

寄付き直後は買いと売りが交錯し、値動きや売買が活発になる事が多く見られます。
朝の乱高下の不安定な株価推移の中でのエントリーを避けたい場合は、少し時間を遅らせたエントリー条件にすることで、その時間帯のエントリーを避けられます。
もっとも、朝一から値が急騰する銘柄の場合は高値掴みになる可能性もありますのでご注意ください。

【「14:55」~「14:58」設定】

株取引は14時までで大半の売買が行われ、14時後半になるとある程度値動きが安定すると言われています。
「当日の取引が指定の価格帯で 終えるなら、エントリーしたいな」
などの、その日の終値ベースでエントリーをするかしないかを見極めたい場合は引け間際の14時55~58分にエントリー条件を設定すると引け後の終値と近い株価でエントリーを狙えることが多く見られます。
もっとも、15時の引け成り行き注文などで値が大きく動く場合もあるのでご注意ください。
※14:59以降にエントリー条件を設定するとアラートエラーを起こす可能性があります。)


エントリー終了日時

【エントリー開始日と同日】

その日だけエントリーを狙う場合は、エントリー開始日と同日に設定してください。


エントリー価格下限・上限

【日足移動平均線を使った下値設定】

スクリーニングで25MA上抜き初日の銘柄を選んだ際など、基準としている移動平均線がある場合「その線より上に推移していたらエントリーしたい」などの見通しがあるかと思います。
その際は下値をその価格に設定しておくと、その価格以下では入らないようになります。
また、エントリー時間を14:58など、遅い時間に指定しておくと、エントリー後に設定した株価を下回ってしまうなどの状況を回避する為の対策に役立てることも可能です。

【前日安値を使った下値設定】

上昇を狙っているので前日の最安値より低い株価を推移するとは想定していない場合は、下値を前日の最安値に設定すると、その価格以下でエントリーすることは無くなります。

【前日終値から計算する上値設定】

前日終値からあまりにも離れた株価でエントリーすると、高値掴みになる可能性がある場合があります。
過去の株価推移を参考に、前日終値から何%以上でのエントリーは避けるなどの投資法を行う場合は上値をその株価に設定しましょう。


エグジット条件


強制決済発動日数

【過去の値幅率と目標利益で日数を決める】

例えば過去10日平均の値幅率が3%の銘柄で、10%の利益を狙う場合、強制決済発動日数を「1」日と設定すると、エントリー日は過去の値幅率の3倍以上動かないと目標利益を取れないことになります。
単純計算で、1日3%上昇したとしても4日必要となる計算となります。
このように過去の平均値幅と目標利益を見比べて、目標達成の実現の可能性が高い数値を入力してみましょう。

【経済指標発表日、決算日などを計算する】

個別の決算日はもちろん、日銀金融政策決定会合やFOMC(連邦公開市場委員会)など、経済において影響が大きい発表などがあるイベント前後では、株価が前日と全く違う値動きをすることがあります。
同理由でイレギュラーな値動きを避けたいなどのお考えがある場合はその日を跨がない日数を設定すると良いでしょう。


損切値

【過去の最安値や移動平均線を参考にする】

純粋に買値からの%を一律に入力するのではなく、過去の株価の動きを見て「この価格帯は割込まないだろうな」という株価を参考に値を決めてみても良いでしょう。
また、現在の移動平均線を参考にその線を割り込まないようにする手法もあります。

【目標利益を参考にする】

例えば、目標利益(最大利益決済)が1%なのに損切値が10%と設定すると、9回利確しても1回でも損切があると資金は減ってしまう計算になります。
このように、目標利益より損切値を大きくしてしまうと勝率のかなり高い投資をしなければいけなくなるため、銘柄選定の精度をかなり上げなければならなくなるので注意しましょう。


各 利確発動・決済

【最大利確決済を決めてから各数値を振り分ける】

決済ポイントは4段階あるため、基本的には最大目標利益を決定してから、その間を3段階に振り分けていくと良いでしょう。
その際は、下記の例のように各ポイントが重なりすぎないようにすると各決済ポイントが階段のように機能するため、平均的に逆指値を指すような作用をします。

例:最大12%の場合

第一利確発動[3] 第一利確決済[2]
第二利確発動[5] 第二利確決済[3]
第三利確発動[8] 第三利確決済[20]
最大利確決済[12]

例:最大8%の場合

第一利確発動[2] 第一利確決済[1]
第二利確発動[3] 第二利確決済[2]
第三利確発動[5] 第三利確決済[20]
最大利確決済[8]

例:最大5%の場合

第一利確発動[1.2] 第一利確決済[0.8]
第二利確発動[2] 第二利確決済[1]
第三利確発動[3] 第三利確決済[20]
最大利確決済[5]


【勝率を高めるなら第一利確発動を下げる】

含み益が第一利確発動%を超えると一回目の利益確定値が設定されるため、値が飛んだり滑ったりしなければ利確決済は確定したようなものです。よって基本的に この数値を下げることで勝率は上昇します。
もっとも、第一利確で決済された後に株価がドンドン上がっていくことも想定されるため、勝率が上がって利益率が減る事も考えられます。ある程度勝率と利益率のバランスが取れる設定を心がけましょう。


【株価によって設定を変える】

100円の銘柄は1円動く事で1%利益が変わります。
対して2000円の銘柄は1円動くと0.05%です。

K-system Aの決済注文は成行なので、決済発注をした株価の一つ下の指値注文に合わせた株価で約定することがほとんどです。
よって、1%刻みで動く銘柄と0.05%刻みで動く銘柄を同じ設定で取り組むと、思わぬ損失を生む場合があるので気を付けましょう。

例:第一利確発動[1] 第一利確決済[0.5] とすると …

■2000円でエントリーしたの銘柄の場合
2020円で第一利確発動、2010円に第一利確決済
2010円で成行決済注文を出して2009円で約定しても、0.45%の利益がある。

■100円でエントリーしたの銘柄の場合
101円で第一利確発動、100.5円に第一利確決済
101円の1円下は100円なので、100円で成行決済注文を出して99円で約定したら、1%の損。 

このように、株価が低いと細かい設定を飛び越えてしまう事が多々起こるので、
株価が低い銘柄は1円単位の設定を念頭に置いてみると良いでしょう。 




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